ЖУРНАЛ "БАНКОВСКОЕ ДЕЛО" СОДЕРЖАНИЕ № 9, 2013

ЖУРНАЛ "БАНКОВСКОЕ ДЕЛО" СОДЕРЖАНИЕ № 9, 2013

ИНФОРМБАНК

События, новости, информация.……………….……….2–4, 10, 13, 18, 60, , 68, 69, 74, 89

Анонс мероприятий (октябрь 2013)………………..…………………………………......95

Дословно

О возможностях…………….…..……………………..……………......................................94

АНАЛИТИКААнализ и прогноз

П. А. Гагарин. Итоги первого полугодия:

будет ли российская экономика снова расти?   ………………………………………….6

Геополитические конфликты на Ближнем Востоке, долговой кризис в Европе, волнения в Бразилии, замедление роста китайской и российской экономик – все эти факторы неизбежно влияют на отечественный бизнес. В ситуации турбулентности привычные индикаторы финансового состояния перестают работать.

 

Финансовые рынки

И. В. Ким. Влияние экономической ситуации на стоимость банков…………………..11

Банковский сектор является инфраструктурным элементом экономики, и, напрямую зависит от текущего экономического цикла, что подтверждают макроэкономические расчеты и статистические данные.

А. В. Буздалин, А. В. Исаков. Факторы неэффективности

рынка межбанковского кредитования…………………………………………..……….14

Для управления ликвидностью банковской системы регулятор вынужден оценивать совокупный объем предложения для проведения операций РЕПО с коммерческими банками. Методика, используемая Банком России для этих целей, в некоторых условиях может оказаться не полностью точной. Одна из важных причин – разные потребности в ликвидности в различных сегментах денежного рынка. Модель, впервые описывающая данный эффект в контексте управления ликвидностью банковской системы, предлагается в статье.

Управляющие частным капиталом: начало масштабной трансформации.

Исследование PwC…………………………………………………………………………….14

Как следует из последнего отчета PricewaterhouseCoopers «Дорога в будущее: работа с клиентами и создание стоимости», экономическая ситуация и продолжающееся давление со стороны регуляторов ставят компании по управлению частными финансами в сложные условия. Отчет содержит выводы 20 выпуска глобального исследования PwC в области управления частными финансами, проведенного в 2013 г.

Регулирование и надзор

С. Ю. Хасянова, Е. О. Сучкова.Совершенствование системы

страхования вкладов с учетом риска банковского бизнеса……………………………23

Направлением дальнейшего совершенствования системы страхования вкладов в России должно стать введение дифференцированных ставок взносов банков в страховой фонд с учетом рисков их деятельности и с использованием международного опыта организации таких систем. В статье предлагается методика определения дифференцированных ставок страховых взносов кредитных организаций, а также результаты апробации данной методики на примере различных групп российских банков.

Платежные системы и расчеты

П. А. Тамаров. Платежные системы и их взаимодействие в НПС…………………..29

В статье рассмотрены характеристики платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, а также роль Банка России при установлении пороговых значений, контролируемых для их идентификации. Рассмотрен также подход к анализу механизмов перевода денежных средств в платежной системе, основанный на понятии платежного сервиса. Выделены наиболее значимые организации и инфраструктуры в национальной платежной системе, показаны их ключевые взаимосвязи.

Банковские технологии

В. А. Ковалев. Основные мировые тенденции ИТ на ближайшие 3–5 лет……………36

К теме, заявленной в заголовке, можно подойти двояко: беспристрастно академически на основании статистических исследований, или поделиться практическим опытом – насколько повлияла (или не повлияла) на конкретный банк  та или иная тенденция. В статье предложен компромиссный вариант. Рассматриваются десять основных тенденций современного ИТ и даются комментарии исходя из практики с учетом специфики российской действительности.

ПРАКТИКА

Банковские риски

М. А. Поморина, Е. С. Шевченко. Проблемы агрегации рисков и управления экономическим капиталом банка (окончание)……………………………………………40

Статья посвящена проблемам оценки и управления экономическим капиталом банка, рассматриваемым в базельских консультативных документах, раскрывающих и систематизирующих лучший опыт и стандарты, существующие в этой области.

В настоящий момент российское банковское сообщество сосредоточилось на внедрении первого компонента соглашения Базель II, оставив на будущее задачи реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала, не относящиеся пока к обязательным требованиям регулятора. Однако весьма скоро (по планам Банка России – к 2016 г.) такие процедуры будут интегрированы соответствующим образом в законодательство. Авторы считают, что организация ВПОДК будет эффективной только при условии параллельного внедрения базовых и продвинутых подходов Pillar I с подходами Pillar II, так как они должны иметь единую информационную и организационную основу. Чтобы соответствующие бизнес-процессы не дублировались, необходима интеграция систем планирования, управленческого учета и управления рисками. Поэтому авторы предлагают задуматься над этими проблемами уже сегодня и приглашают читателей к участию в дискуссии, которую открывает предлагаемый подробный обзор базельских документов.

Регулирование и надзор

А. И. Полищук. Регуляторы кредитной системы

и их роль в обеспечении финансовой стабильности………….…………………………52

В статье анализируется актуальная проблема – обеспечение устойчивости финансово-кредитной системы России путем введения мегарегулятора. Выдвинуты предложения, касающиеся координации деятельности Центрального банка и Министерства финансов РФ, раскрыта их роль в обеспечении макроэкономической и финансовой стабильности на основе согласования денежно-кредитной и долговой политики.

С. Н. Третьякова. Реалистичность кредитных индикаторов

в условиях экспансии кредитных карт…………………………………………………..57

Сегодня банки активно применяют технологии кредитования населения с использованием кредитных карт. Наличие льготного периода кредитования (грейс-периода) по таким займам приводит к искажению реальных объемов выданных физическим лицам кредитов и к некорректной оценке воздействия кредитной эмиссии на денежную массу, инфляцию и другие макроэкономические показатели. В статье выявлены и проанализированы специфика отражения данных операций и их масштабы.

Организация и управление

Особенности национальной региональной экспансии.

Интервью с Е. В. Аксеновым……………….…………………………….………………..61

Азиатско-Тихоокеанский банк на сегодняшний день едва ли не самая быстрорастущая кредитная организация в России. Всего за несколько лет маленький банк в Амурской области поднялся до середины первой сотни по стоимости активов. О том, как удалось свершить это небольшое финансовое чудо, в беседе с членом редакционного совета «Банковского дела» Александром ФИЛИМОНОВЫМ рассказал член совета директоров и акционер банка Евгений АКСЕНОВ.

Ю. С. Эзрох. Использование мобильных технологий:

привлечение новых клиентов и повышение конкурентоспособности……………….64

В статье рассматривается текущее состояние и предпосылки использования мобильных технологий в банковской сфере, анализируются пути и эффективность их практического применения для привлечения новых клиентов и повышения конкурентоспособности российских кредитных организаций на современном банковском рынке

Н. В. Мирзоян. Анализ стоимости залога недвижимости:

внутренние инструкции банка…………………………………………………………….70

Риск кредитования, связанный с качеством обеспечения, зависит, в том числе, от неправильной оценки стоимости залога. Для снижения этого риска банки проверяют отчеты независимых оценщиков и разрабатывают внутренние инструкции по проверке. В статье проанализированы внутренние документы банков по проверке отчета об оценке залогового объекта специалистом кредитной организации.

А. Н. Васильев. Перспективы и принципы применения нейронных сетей

в скоринговом моделировании…………………………………………………………….75

В статье обсуждаются перспективы применения искусственных нейронных сетей в скоринговом моделировании. Описываются принципы создания искусственных нейронных сетей. Анализируются сильные и слабые стороны нейросетевого моделирования.

О. Ф. Масленкова. Синдицированное кредитование в деятельности

регионального банка…………………………………………………………………………79

В статье рассматриваются вопросы внедрения в практику деятельности регионального банка синдицированного кредита, а также создания регионального банковского синдиката, способного повысить эффективность кредитных операций.

На адвакатской кухне

А. В. Молохов, В. В. Порубиновская. Гусь банку не товарищ………….…………….87

В конце августа широко обсуждалась громкая новость, распространенная в Интернете, – спор заемщика из Воронежа с банком «Тинькофф Кредитные системы». Эта история имеет немало юридических нюансов.

Лауреаты премии «Банковское дело»

«КЕДР» с крепкими корнями……………………………………………………………………………………….90

В мае этого года КБ «КЕДР» стал обладателем ежегодной Международной премии журнала «Банковское дело». «Бриллиантовая» награда в очередной раз подтвердила репутацию «КЕДРА» как стабильного банка, который уже более 20 лет является важным звеном финансовой системы не только Сибири, но и всей страны. «Премия в номинации “За стрессоустойчивость” – заслуженная оценка надежности и стабильности нашего банка», — отметил на церемонии вручения премии председатель правления КБ «КЕДР» Иван КАНЮКА.

Вопрос-ответ

Относятся ли штрафные санкции

к внереализационным расходам? ……………………………………………………….92

На вопросы читателей нашего журнала отвечают эксперты службы Правового консалтинга «ГАРАНТ».

БЛОГ ГЛАВНОГО

РЕДАКТОРА

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Мы в социальных сетях