СОДЕРЖАНИЕ № 5, 2016

СОДЕРЖАНИЕ № 5, 2016

СОДЕРЖАНИЕ № 5, 2016

 

ИНФОРМБАНК

События, новости, информация.……………………………………………6, 37, 43, 76, 82, 91

 

Банки спросили – власть ответила. Репортаж с XXVII съезда АРБ …………………......... 2

 

В Москве 7 апреля 2016 г. прошел XXVII съезд Ассоциации российских банков. Среди участников торжественного мероприятия были председатель Банка России Э. Набиуллина и ее заместители, министр финансов РФ А. Силуанов, президент АРБ Г. Тосунян, глава Агентства по страхованию вкладов Ю. Исаев, представители обеих палат парламента, руководители банков.

 

Банковские карты: практика и трансформация. Репортаж с конференции……………….  5

 

Ассоциация региональных банков России и компания «Банковские технологии» провели 14–15 апреля 2016 г. в Москве X Международную конференцию «Банковские карты: практика и трансформация». В ней приняли участие более 250 представителей организаций, связанных с системой платежей. На мероприятии выступили представители Банка России, Национальной системы платежных карт, международных и национальных платежных систем, эксперты по информационной безопасности, ведущие участники рынка.

 

 

Blockchain & Bitcoin Conference Russia. Репортаж с конференции………………………..  7

 

В Москве 8 апреля 2016 г. прошла Blockchain & Bitcoin Conference Russia – конференция, посвященная развитию криптовалют и блокчейн-технологии. Среди 260 участников (что вдвое больше, чем в прошлом году) были представители платежных систем, систем электронных кошельков, банкиры, венчурные инвесторы и разработчики IT-решений на основе блокчейн. В зале присутствовали служащие Евразийской экономической комиссии и Банка России. Модерировал конференцию основатель первого биткоин-агентства в Восточной Европе М. Чобанян.

 

Ученый совет……………………………………………………….………….……………..…92

 

Дословно

 

О прогнозах ………………………………………………………………………………….…94

 

Анонс мероприятий (май – июнь 2016) …….……………………….………………………95

 

 

АНАЛИТИКА

 

Финансовая политика

 

С. А. Андрюшин, В. В. Кузнецова. Механизм bail-in и финансовая

стабильность: плюсы и минусы для России ……………………………………………… 10

 

В статье рассматриваются относительные преимущества и недостатки механизма bail-in, используемого в международной практике для санации крупных банков. На примере анализа публичной финансовой отчетности  5 крупнейших российских банков обосновывается вывод, что Банк России, выполняя мандат гаранта финансовой стабильности и органа, ответственного за эффективный банковский надзор, не сможет в текущих экономических и финансовых условиях применять механизм bail-in для адекватной рекапитализации крупнейших российских банков.

 

Abstract. The paper discusses the relative benefits and shortcomings of bail-in tool which is using for big bank’s resolution. On base of the Russian 5-top banks public financial reports the article argues, that in current economical and financial context the Bank of Russia as guarantor of financial stability, and as agency responsible for effective supervision, is unable to practice bail-in tool for valid recapitalization of the Russian largest banks.

 

Keywords. TheBank of Russia, deposit account, large banks, market activity restriction, bad debts, recapitalization, banks’ resolution, financial stability.

 

Ключевые слова. Банк России, депозитные счета, крупные банки, ограничение рыночной активности, плохие долги, рекапитализация, рефинансирование, санация банков, финансовая стабильность.

 

 

А. Далал. Сукук как источник привлечения внешнего долгосрочного

финансирования в условиях западных санкций ……………………………………………20

 

В статье рассматривается активное развитие исламской сукук- облигации, отличительной особенностью которой является при­вязка к базовым активам. Отсутствие единой модели расчета ее стоимости ставит задачу усовершенствования исламских методик финансирования. Рассмотрены также механизмы действия, пре­имущества и недостатки различных типов сукук, целесообраз­ность их использования для получения долгосрочного финансиро­вания в условиях западных санкций. Предлагаются меры для вне­дрения исламской сукук-облигации.

 

Abstract. This paper deals with the phenomena of sukuk bonds rapid growth, Islamic securities, which stand out for their asset-based nature. The absence of optimal pricing strategies leads to refinement of the Islamic financing structures. Sukuk payment schemes, benefits and limitations of various types of Islamic bonds and their implication as a source of long-term funding are discussed. A set of policy actions towards the development of Islamic sukuk in Russia was designed.

 

Keywords. Islamic finance, securities markets, long-term financing, sukuk, bond, sanctions, Russian banks.

 

Ключевые слова. Исламские финансы, рынки ценных бумаг, долгосрочное финансирование, сукук, облигации, санкции, россий­ские банки.

 

Ю. С. Эзрох. Меры Банка России и Правительства РФ по реструктуризации

банковской системы в 2014–2015 гг. ……………………………………………………..…24

 

Во второй половине 2014 г. отечественная банковская система оказалась перед лицом полновесного кризиса. Но если в конце 2008 г. Банку России удалось провести относительно плавную девальвацию, то в конце 2014 г. ситуация явно вышла из-под контроля. Как развивались события? Об этом говорится в статье.

 

Abstract. In the second half of 2014 the domestic banking system was facing a full-fledged crisis. But if at the end of 2008 the Bank of Russia managed to hold relatively smooth devaluation in late 2014, the situation clearly out of control. As events unfolded? This is stated in the article.

 

Keywords. Restructuring the banking crisis, Deposit Insurance Agency, Central Bank of Russia.

 

Ключевые слова. Реструктуризация, банковский кризис, АСВ, Банк России.

 

Регулирование и надзор

 

М. А. Поморина, Е. К. Пуртова. Внутренние процедуры оценки достаточности

капитала (ВПДОК): проблемы взаимодействия регулятора и банка ………………….…33

 

На основе анализа опыта европейских органов регулирования в статье приведены возможные проблемы взаимодействия российских банков и регулятора в рамках проведения оценки соответствия требованиям ВПОДК. Предложены основные меры по предотвращению этих проблем и по совершенствованию SREP на российском правовом поле.

 

Abstract. Based on the analysis of the European experience potential problems of the cooperation between Russian banks and CBR are outlined in the framework of the ICAAP examination. The key measures are described; they are aimed at preventing these problems and enhancing of the SREP among Russian legal infrastructure.

 

Keywords. Economic capital, internal procedures, assessment of capital adequacy significant risks, the regulator.

 

Ключевые слова. Экономический капитал, внутренние процедуры, оценка достаточности капитала, значимые риски, регулятор.

 

М. Х. Мусин. Роль службы внутреннего аудита в системе управления рисками

коммерческого банка …………………………………………………………………………38

 

В статье рассматриваются произошедшие за последние несколько лет изменения регуляторных требований к деятельности служб внутреннего аудита (СВА) коммерческих банков в России, в результате которых СВА должны сфокусировать основное внимание на качестве системы управления рисками банка. Также в статье приведен сравнительный анализ деятельности СВА, службы внутреннего контроля (СВК) и подразделений, отвечающих за внутреннюю валидациюмоделейколичественнойоценкирисков (ПВВ).

 

Abstract. The article discusses changes in regulatory requirements to the activities of internal audit (IA) in commercial banks of the Russia that occurred over the past few years, which should focus IA on the quality of the risk management system of the Bank. Also in article the comparative analysis of the activities of the internal audit, internal control and of the units responsible for internal validation of models for quantitative risk assessment.

 

Keywords. Audit, validation, the risk management system.

 

Ключевые слова. Аудит, валидация, система управления рисками.

 

Анализ и прогноз

 

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на II квартал 2016 г.

Репортаж с видеоконференции главного экономиста SaxoBank С. Якобсона………….  42

 

А. Е. Дворецкая. Финансовое посредничество в современной России:

структурный аспект ………………………………………………………………………...…44

 

На каком уровне институциональной зрелости находится ныне в России сектор финансового посредничества и его банковский сегмент? В какой степени на функционировании последнего отражаются трудности национальной экономики? Насколько внутренние структурные проблемы банковской системы отягощают ее развитие и затрудняют адекватное взаимодействие с другими экономическими агентами? Этим вопросам посвящена статья.

 

Abstract. How das the financial intermediation sector regard with its banking segment, what is the level of its institutional maturity in Russia? To what extent are national economic hardships affecting its functioning? How do the internal structural flaws of the banking system aggravate its development and hamper its adequate interaction with other economic agents? These are the topics under review in this article.

 

Keywords. Financial intermediation, banking segment, structural imbalances, regulation, state participation, privatization.

 

Ключевые слова. Финансовое посредничество, банковский сегмент, структурные дисбалансы, регулирование, государственное участие, приватизация.

 

А. Ю. Михайлов. Переток волатильности между фондовыми и валютными

рынками в развивающихся экономиках……………………………………………………...55

 

В статье исследуется переток волатильности между фондовыми и валютными рынками в обоих направлениях в крупнейших развивающихся экономиках (Бразилии, Индии, России, Китая). Методика основана на модели длинной памяти FIGARCH. Показано, что для развивающихся рынков переток волатильности наблюдается преимущественно в одном направлении: с валютного рынка на фондовый. Расчеты показывают, что долгая память присутствует в динамике волатильности, если модель учитывает структурные сдвиги.

 

Abstract. This paper proposes the volatility spillover effect between stock and foreign exchange markets in both directions in the largest emerging economies (Brazil, India, Russia, China). The method is based on FIGARCH model of the long memory. For emerging markets, volatility spillover is observed mainly in one direction: from the currency market to stock market. Calculations show that long memory is present in the dynamics of volatility, when models take into account structural breaks.

 

Keywords. Efficient market hypothesis, volatility spillover effect, stock indexes, exchange rates, FIGARCH model, structural breaks.

 

Ключевые слова. Гипотеза совершенного рынка, переток волатильности, фондовые индексы, курсы валют, модель FIGARCH, структурные сдвиги.

 

ПРАКТИКА

 

Лауреаты премии «Банковское дело»

 

Большие дороги маленького банка.

Интервью с первым заместителем Председателя Правления

ПАО «РосДорБанк» А. В. Виноградовым …………………………………………………..62

 

90-е гг. прошлого века упоминаются, как правило, с эпитетом «лихие». Но все же это были и годы формирования новой экономики новой страны. Банки, созданные в последние годы уходящей эпохи, отмечают сегодня юбилеи. 25 лет – это солидный возраст для финансовых структур, прошедших труднейшие, очень трудные и просто трудные времена становления банковской системы. Участники традиционной рубрики «Юбилейный год» – топ-менеджеры и владельцы банков-юбиляров. Не каждый банк эпохи 90-х остался в строю банковских долгожителей. 25 сентября 2016 г. отметит четвертьвековой юбилей «РосДорБанк» – давний партнер журнала. В этом материале – взгляд инженера-математика, ставшего успешным банкиром, на прошлое и будущее банковской отрасли и собственно банка. Наш гость – Алексей Виноградов, первый заместитель Председателя Правления банка.

 

Легко на сердце от песен банкирам… даже в непростые времена…

Репортаж с традиционного весеннего караоке-конкурса журнала

«Банковское дело»………………………………………………………………………………66

 

Банковский сектор в эпоху перемен. Репортаж с круглого стола………………………....71

 

20 апреля 2016 г. в рамках международной научной конференции «Модернизация экономики и общества», организованной Высшей школой экономики (ВШЭ), прошел круглый стол на тему «Банковский сектор в эпоху перемен».

 

Организация и управление

 

А. В. Патрушева. Содержание финансовых отношений франчайзера и франчайзи…….. 72

 

В статье проанализированы финансовые отношения франчайзи и франчайзера, рассмотрены виды выплат, производимых в рамках франчайзинговых отношений, предложена классификация источников денежных поступлений для франчайзера.

 

Abstract. The article analyzes the financial relationship franchisee and franchisor, considers types of payments made within the framework of franchise relations, and recommends the classification of sources of cash receipts for the franchisor.

 

Keywords. Franchising, franchisor, franchisee, franchising agreement payments.

 

Ключевые слова. Франчайзинг, франчайзер, франчайзи, выплаты по договору франчайзинга.

 

 Д. А. Калемберг. Защита систем дистанционного банкинга:

пора делать следующий шаг…………………………………………………………………77

 

Статья посвящена вопросам защиты платежей частных и корпоративных клиентов в условиях роста числа преступлений в этой сфере.

 

Abstract. The article is devoted to the protection of payments to private and corporate customers in a growing number of crimes in this area.

 

Keywords. Internet banking, mobile banking, remote banking, electronic signature, fraud.

 

Ключевые слова. Интернет-банкинг, мобильный банкинг, дистанционное банковское обслуживание, электронная подпись, мошенничество.

 

Актуальная судебная практика

 

Ю. А. Лысова. Спасение заемщика – дело самого заемщика? …………………………..80

 

Наверное, нет в России ни одного банка, которого так или иначе не коснулась бы проблема возврата валютных кредитов. И прежде всего этот вопрос касается заемщиков – физических лиц. Граждане, «купившиеся» на пониженные ставки кредитов в валюте и получившие кредит в долларах или евро, оказались неспособны расплатиться по долгам, потому что не ожидали столь сильного падения курса рубля.

 

На адвокатской кухне

 

А. В. Молохов, В. В. Порубиновская. ВИП-вкладчиков Мастер-Банка

пустили по второму кругу ……………………………………………………………………83

 

В связи с экономическим кризисом и резким падением курса рубля в незавидной ситуации оказались клиенты коммерческих банков, взявшие кредит в валюте. В статье рассказывается, как эта сложная проблема в настоящее время решается в судебных инстанциях.

 

Вопрос – ответ

 

Как банк – налоговый агент должен отражать в декларации по налогу

на прибыль сведения о доходах клиента в случае расторжения клиентом договора

ведения индивидуального инвестиционного счета?

 

На вопросы читателей отвечают эксперты службы

правового консалтинга «ГАРАНТ»…………………………………………………….….86

 

БЛОГ ГЛАВНОГО

РЕДАКТОРА

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Мы в социальных сетях