Журнал «Банковское дело», №10, 2017

A− A= A+ 01.10.2017

СОДЕРЖАНИЕ № 10, 2017

ИНФОРМБАНК

События, новости, информация 2, 9, 31, 37, 42, 47, 56, 57, 61, 64, 65, 71, 76
Анонс мероприятий (октябрь - ноябрь 2017) 89
Ученый совет 90

Дословно

О банкирах и банках 92

АНАЛИТИКА

Анализ и прогноз

С. А. Андрюшин. Фондирование и валютный курс рубля: источники, риски и регулирование 4

В статье анализируются риски снижения внешнего фондирования отечественной экономики в связи с принятием нового пакета антироссийских санкций; рассматриваются первоочередные меры, в среднесрочной перспективе способные снизить риски стратегии керри-трейд в российской экономике; предлагается расширить спектр монетарных и фискальных инструментов, способных хеджировать валютные риски и управлять динамикой притоков и оттоков капитала на долговом рынке РФ.

Abstract. The article analyzes the risks of reducing the external funding of the Russian economy which are connected with the adoption of new package of anti-Russian sanctions; the priority of the medium terms measures are considered what can reduce the risks of the curry trade strategy in the Russian economy; it is proposed to expand the range of monetary and fiscal instruments that can hedge foreign exchange risks and manage the dynamics of inflows and outflows of capital on the Russian debt market.

Keywords. The Bank of Russia, banking sector, exchange rate, carry trade, the Ministry of Finance of Russia, foreign capital inflows/outflows, interest rate, net investment position, economic growth, futures, hedge funds.

Ключевые слова. Банк России, банковский сектор, валютный курс, керри-трейд, Минфин России, притоки/оттоки иностранных капиталов, процентная ставка, чистая инвестиционная позиция, фьючерс, хедж-фонды.

Е. Ю. Розанова, И. Т. Фаррахов. Оценка вероятности дефолта банка. Скоринг: возможности и ограничения 10

В статье рассматривается старейшая, но до сих пор актуальная для всех экономических субъектов задача российского риск-менеджмента: оценка надежности банка, прогнозирование его дефолта. Подходы риск-менеджеров к ее решению разнообразны, но рост объемов информации, регуляторные требования и другие факторы способствуют все более активному использованию скоринга совместно с экспертными методами или вместо них. Цель статьи – показать этапы разработки, возможности и ограничения в применении скоринговых систем прогнозирования риска дефолта банка.

Abstract. The article deals with the oldest, but still relevant for all economic entities task of Russian risk management: assessing the reliability of the bank, predicting its default. The approaches of risk managers to its solution are diverse, but the growth of information volumes, regulatory requirements and other factors contribute to the increasingly active use of scoring in conjunction with expert methods or in their place. The purpose of the article is to show the stages of development, possibilities and limitations in the use of scoring systems for forecasting the risk of default of a bank.

Keywords. Internal ratings, ICAAP, model of credit risk assessment, risk-management, regulation, scoring, default, bankruptcy, validation.

Ключевые слова. Внутренние рейтинги, ВПОДК, модель оценки кредитного риска, риск-менеджмент, регулирование, скоринг, дефолт, банкротство, валидация.

А. П. Белоус, С. Ю. Ляльков. Вектор развития банков в потоке цифровой революции 16

В статье рассматривается влияние современного ускорения развития цифровых технологий на экономику и банковский сектор. Приводятся основные предпосылки и тенденции цифровой революции, выделены ключевые вызовы и преимущества для банковской отрасли в результате происходящей трансформации. Анализируютсявекторыразвитиябанковврамкахцифровойэкономики.

Abstract. The article discusses the influence on the economy and the banking sector of modern acceleration of the development of digital technologies. The main prerequisites and trends of the digital revolution are examined. The key challenges and benefits of the ongoing transformation are highlighted for the banking sector. The directions of the development of banks in the digital economy are analyzed.

Keywords. Banks, digital revolution, automation, FinTech, Big Data, digital economy, banks development trends, digitization, benefits of the digital revolution for banks.

Ключевые слова. Банки, цифровая революция, автоматизация, финтех, массивы данных, цифровая экономика, направления развития банков, цифровизация, преимущества банков от цифровой революции.

А. В. Зайцев. О страховании банковских рисков и развитии российской системы страхования вкладов 20

В статье рассматривается вопрос о страховании банковских рисков и развитии российской системы страхования вкладов.

Abstract. The article deals with the issue of insurance of bank risks and the development of the Russian deposit insurance system.

Keywords. Bank, deposit insurance, entrepreneurial risk, creditor, depositor, protection of rights and legitimate interests of depositors.

Ключевые слова. Банк, страхование вкладов, предпринимательский риск, кредитор, вкладчик, защита прав и законных интересов вкладчиков.

А. Бухтияров. Трансформация банкинга из офлайна в онлайн: вызовы и возможности 26

В статье анализируются различные аспекты трансформации банковского бизнеса с учетом меняющейся внешней среды.

Abstract. The article analyzes various aspects оf the trаnsfоrmаtiоn оf thе bаnking businеss tаking intо ассоunt thе сhаnging еxtеrnаl еnvirоnmеnt.

Keywords. Bank, client, оffiсе оf the futurе, соntасt сеntеr.

Ключевые слова. Банк, клиент, офис будущего, контакт-центр.

Финансовая политика

А. М. Тавасиев. Государственный банковский капитал: разумные границы и качество 32

В статье анализируются вопросы границ и качества государственного капитала в банковской системе России.

Abstract. The article analyzes the issues of borders and quality of state capital in the banking system of Russia.

Keywords. The state, banks with state participation, competition, regulation, control.

Ключевые слова. Государство, банки с государственным участием, конкуренция, регулирование, контроль.

Финансовые рынки

О. Панкратова. Мобильные финансовые услуги в России и за рубежом 38

В статье анализируются тенденции на рынке мобильных финансовых услуг в России и мире.

Abstract. The article analyzes trends in the market of mobile financial services in Russia and the world.

Keywords. Mobile financial services, Internet, money transfers.

Ключевые слова. Мобильные финансовые услуги, Интернет, денежные переводы.

ПРАКТИКА

Банковские технологии

И. С. Воловик. Скоринг 2.0: искусственный интеллект и социальные сети 44

Статья посвящена новым технологиям в сфере скоринга малого и среднего бизнеса.

Abstract. The article is devoted to new technologies in the sphere of scoring of small and medium business.

Keywords. Bank, scoring, credit, artificial intelligence, big data, SMEs, small business, technologies, innovations, mathematical algorithms, machine learning.

Ключевые слова. Банк, скоринг, кредит, искусственный интеллект, bigdata, МСБ, малый бизнес, технологии, инновации, математические алгоритмы, machinelearning.

Организация и управление

И. И. Родионов, А. Л. Смирнов. Новые концепции бизнеса и финансовых инноваций 48

Статья содержит анализ возможностей, которые открывает для российских компаний и банков новая волна финансовых технологий, основанных на проектном финансировании и государственно-частном партнерстве в глобальном масштабе. Исследуются возможности стратегии «корпорации общих ценностей», а также плюсы и минусы технологии «преобразующих инвестиций». Оцениваются направления и перспективы развития этих технологий как на международном, так и на национальном уровне, в том числе в России.

Abstract. The article focuses on the opportunities for Russian corporates and financial institutions that are provided by a new wave of financial technologies based on project finance and PPP in the global range. Corporate shared value (CSV) strategies and impact investment (II) technologies’ development perspectives to include Russia are addressed.

Keywords. Impact investment, corporate shared value, sustained development, business’ social responsibility.

Ключевые слова. Преобразующие инвестиции, корпорация общих ценностей, устойчивое развитие, социальная ответственность бизнеса.

Организация и управление

П. Андрианов. Информационные технологии – этот бизнес 52

В статье освещаются различные аспекты преобразования ИТ-департамента Национального расчетного депозитария из сервисного подразделения в полноправного бизнес-партнера.

Abstract. The article explores various aspects of the transformation of the IT department of the National Settlement Depository from the service division into a full-fledged business partner.

Keywords. IT department, National settlement depository, service department, business partner, clients.

Ключевые слова. ИТ-департамент, Национальный расчетный депозитарий, сервисное подразделение, бизнес-партнер, клиенты.

Клиентская политика

А. Легкая. Самое важное – построение доверительных взаимоотношений склиентами 58

Статья посвящена построению системы контроля качества в банке для повышения предоставляемого клиентам сервиса.

Abstract. The article is devoted to the construction of a quality control system in the bank to enhance the services provided to customers.

Keywords. Client, bank, trust relationship, customer service quality control system

Ключевые слова. Клиент, банк, доверительные отношения, система контроля качества обслуживания клиентов.

Н. Смирнова. Как наращивать клиентскую базу 62

Статья посвящена вопросам привлечения клиентов в сфере финансового консультирования.

Abstract. The article is devoted to the issues of attracting clients in the sphere of financial consulting.

Keywords. Attraction of clients, financial consulting, marketing, the Internet.

Ключевые слова. Привлечение клиентов, финансовое консультирование, маркетинг, Интернет.

Правовые вопросы банковской деятельности

И. Ю. Рыков. Субсидиарная ответственность лиц, контролирующих кредитные организации 66

В статье рассмотрены особенности привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Abstract. In the article features of attraction of supervising persons to subsidiary responsibility are considered.

Keywords. Supervisors, subsidiary responsibility, judicial practice.

Ключевые слова. Контролирующие лица, субсидиарная ответственность, судебная практика.

Н. А. Осколкова. Перспективные формы санации кредитных организаций 72

Статья посвящена перспективам использования в российской банковской практике различных форм санации кредитных организаций.

Abstract. The article is devoted to prospects of using in the credit institutions practice various forms of rehabilitation.

Ключевые слова. Санация, кредитная организация, финансовое оздоровление.

Keywords. Rehabilitation, a credit institution, financial recovery.

На адвокатской кухне

А. В. Молохов, В. В. Порубиновская. Верховный Суд РФ защитил потребителя .75

В статье комментируется обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 27.09.2017.

Вопрос-ответ